簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共1筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="不對稱跳躍"


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    GARCH 與不連續跳躍效果之選擇權評價模型:準蒙地卡羅法
    • /94/ 碩士
    • 研究生: 李建欣 指導教授: 林丙輝
    • 隨著選擇權在台灣期貨交易所的成交量日漸增加,如何正確且快速的定價選擇權也日漸重要。Black 及 Sholes (1973) 提供了一個相當有用的定價模型,但卻有太多不合理的限制。本篇論文使用了Du…
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